Сравнение BITEX с FGNSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).
BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BITEX и FGNSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITEX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITEX Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund | -0.44% | 4.27% | 2.02% | 4.35% | -9.40% | 2.21% | 2.08% | 0.19% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.
BITEX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITEX и FGNSX
BITEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.
Доходность на риск
BITEX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
BITEX
FGNSX
Сравнение BITEX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITEX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.64 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 2.74 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITEX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.64 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.98 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.06 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между BITEX и FGNSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITEX и FGNSX
Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FGNSX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITEX Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund | 3.27% | 3.25% | 3.32% | 2.78% | 1.25% | 2.00% | 1.45% | 0.09% | 0.00% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок BITEX и FGNSX
Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и FGNSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITEX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -2.35% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -2.35% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | -2.35% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.50% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -0.25% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.92% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITEX и FGNSX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITEX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.23% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.66% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 3.85% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 2.04% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 1.66% | +2.41% |