Сравнение BITC с ETHW
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -24.66% vs -44.79% for ETHW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности BITC и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -36.95%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 34.26% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
Correlation
The correlation between BITC and ETHW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between BITC and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. ETHW — Ранг доходности на риск
BITC
ETHW
Сравнение BITC c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.66 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.03 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и ETHW
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -67.89% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -67.89% | +40.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -61.34% | +30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -34.63% | +17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 43.56% | -23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и ETHW
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 14.58% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 47.46% | -28.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 68.41% | -43.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 71.71% | -25.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 71.71% | -25.69% |
Сравнение комиссий BITC и ETHW
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и ETHW
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and ETHW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.66% vs -44.79% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.66% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for ETHW.
Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор