Сравнение BITC с ETHD
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -24.66% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BITC и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 26.26% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between BITC and ETHD is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.56 |
The correlation between BITC and ETHD shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BITC
ETHD
Сравнение BITC c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.17 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.27 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и ETHD
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -95.59% | +57.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -60.45% | +32.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -89.82% | +58.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -67.04% | +50.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 38.15% | -18.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и ETHD
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 29.48% | -21.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 94.34% | -75.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 136.33% | -111.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 141.48% | -95.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 141.48% | -95.46% |
Сравнение комиссий BITC и ETHD
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и ETHD
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and ETHD have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -24.66% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 3.34% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор