Сравнение BITC с ETHD
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -15.12% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BITC и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 29.45% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between BITC and ETHD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between BITC and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BITC
ETHD
Сравнение BITC c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.49 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.62 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.34 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и ETHD
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -95.59% | +57.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -83.63% | +57.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -86.85% | +60.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -66.06% | +49.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 66.08% | -47.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и ETHD
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.92%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 18.57% | -12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 90.60% | -70.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 136.04% | -110.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 142.06% | -95.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 142.06% | -95.43% |
Сравнение комиссий BITC и ETHD
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и ETHD
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and ETHD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.12% vs -40.70% for ETHD. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.12% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор