Сравнение BITC с CEPI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -15.12% vs 33.92% for CEPI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 21.47%.
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | -6.84% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 21.47% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between BITC and CEPI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BITC
CEPI
Сравнение BITC c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.52 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.61 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.28 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.46 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и CEPI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -29.48% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -22.47% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -1.47% | -25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -8.63% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 9.43% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и CEPI
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеют волатильность 5.92% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.86% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 20.89% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 26.71% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 31.53% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 31.53% | +15.10% |
Сравнение комиссий BITC и CEPI
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и CEPI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности CEPI в 42.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.44% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and CEPI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (5.92%) compared to CEPI (5.86%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 33.92% vs -15.12% for BITC. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 33.92% return vs -15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
CEPI has the higher dividend yield at 42.44%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and REX. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор