Сравнение BITC с BFJL
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BITC returned -24.66% vs -15.77% for BFJL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -16.98% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between BITC and BFJL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between BITC and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BITC
BFJL
Сравнение BITC c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.74 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.03 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BFJL
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -21.27% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -21.27% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -18.46% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -12.67% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 15.27% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BFJL
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 2.86% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 6.80% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 13.16% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 13.27% | +32.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 13.27% | +32.75% |
Сравнение комиссий BITC и BFJL
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BFJL
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BFJL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (7.99%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -24.66% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.41% for BFJL.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bitwise and First Trust. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.90% for BFJL.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор