Сравнение BITC с BCHG

С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у BCHG с доходностью -25.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BCHG равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и BCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BITC и BCHG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как BCHG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BCHG в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BCHG.

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеют волатильность 12.07% и 11.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.