PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITC с BCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITC с BCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BCHG (Grayscale Bitcoin Cash Trust) is a stock. Over the past 3 years, BITC returned 39.11%/yr vs 30.68%/yr for BCHG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BITC и BCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у BCHG с доходностью -58.45%.

BITC

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.33%
С начала года
6.94%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-15.12%
3 года*
39.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCHG

1 день
1.04%
1 месяц
-43.55%
С начала года
-58.45%
6 месяцев
-59.48%
1 год
-42.19%
3 года*
30.68%
5 лет*
-38.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITC и BCHG

2026 (YTD)202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		6.94%-20.46%97.86%42.29%
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		-58.45%-17.71%24.56%390.12%

Correlation

The correlation between BITC and BCHG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Grayscale Bitcoin Cash Trust

Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITSBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXI
Часто сравнивают с BCHG:
BCHG с AMZNBCHG с BTC-USDBCHG с INDEXBCHG с AVGOBCHG с BITOBCHG с NVDABCHG с BTCE.DE

Доходность на риск

BITC vs. BCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 55
Ранг коэф-та Мартина
BCHG
Ранг доходности на риск BCHG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITC c BCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITCBCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.61

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
-0.64

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.93

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.66

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.72

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITC vs. BCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHG равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и BCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITCBCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.22

+0.90

Просадки

Сравнение просадок BITC и BCHG

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BCHG в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITCBCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-99.36%

+60.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-64.18%

+37.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.51%

-91.79%

+53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.50%

-96.81%

+70.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-86.50%

+70.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

24.54%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и BCHG

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.92%, в то время как у Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITCBCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

21.07%

-15.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

48.78%

-28.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

69.91%

-44.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

108.69%

-62.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.63%

132.12%

-85.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и BCHG

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как BCHG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.14%3.36%42.68%5.82%

Часто задаваемые вопросы

BITC and BCHG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHG has higher volatility (21.07%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BCHG's -99.36%.

BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITC и BCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор