Сравнение BITC с AETH
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -15.12% vs -16.19% for AETH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности BITC и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у AETH с доходностью -9.77%.
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 97.86% | 41.71% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
Correlation
The correlation between BITC and AETH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BITC and AETH has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. AETH — Ранг доходности на риск
BITC
AETH
Сравнение BITC c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.37 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.52 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.37 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и AETH
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -47.78% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -43.98% | +17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -43.84% | +17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -24.68% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 30.99% | -12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и AETH
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.02% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 27.18% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 44.88% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 54.64% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 54.64% | -8.01% |
Сравнение комиссий BITC и AETH
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и AETH
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности AETH в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and AETH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (5.92%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.12% vs -16.19% for AETH. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.12% return vs -16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.67% for AETH.
Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор