Сравнение BITC с AETH
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -17.43% vs -14.41% for AETH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности BITC и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у AETH с доходностью -17.82%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.82%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -20.46% | 97.86% | 56.40% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -17.82% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
Correlation
The correlation between BITC and AETH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between BITC and AETH has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. AETH — Ранг доходности на риск
BITC
AETH
Сравнение BITC c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.30 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.44 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и AETH
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки AETH в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -48.85% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -48.85% | +22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -48.85% | +17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -25.09% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 32.47% | -13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и AETH
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.27%, в то время как у Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.43% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 25.54% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 43.78% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 54.27% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 54.27% | -7.94% |
Сравнение комиссий BITC и AETH
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и AETH
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности AETH в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.93% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and AETH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (6.43%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs AETH's -48.85%.
On 1-year performance, AETH leads with -14.41% vs -17.43% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -14.41% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
BITC has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.93% for AETH.
Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор