Сравнение BITB с MSTR
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, BITB returned -46.27% vs -79.37% for MSTR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITB и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -26.66%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
BITB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.56%
- С начала года
- -26.66%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам BITB и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.66% | -6.47% | 89.74% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 411.99% |
Correlation
The correlation between BITB and MSTR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BITB and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BITB
MSTR
Сравнение BITB c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.97 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.38 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и MSTR
Максимальная просадка BITB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -99.86% | +46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -81.76% | +28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -80.16% | +31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -86.43% | +68.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.12% | 57.82% | -24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и MSTR
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 10.79%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 25.96% | -15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 60.71% | -25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 74.35% | -30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 90.79% | -41.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 74.24% | -24.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и MSTR
Ни BITB, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITB and MSTR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to BITB (10.79%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -53.33% vs MSTR's -99.86%.
BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор