Сравнение BITB с MSTR
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, BITB returned -45.24% vs -78.05% for MSTR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITB и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -32.46%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -43.84%.
BITB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -46.65%
- С начала года
- -43.84%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -78.05%
- 3 года*
- 40.79%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам BITB и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -32.46% | -6.47% | 89.74% |
MSTR Strategy Inc | -43.84% | -47.53% | 411.99% |
Correlation
The correlation between BITB and MSTR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BITB and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BITB
MSTR
Сравнение BITB c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.96 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.43 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и MSTR
Максимальная просадка BITB за все время составила -52.95%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.95% | -99.86% | +46.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.95% | -81.28% | +28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.95% | -81.99% | +29.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -86.44% | +69.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 54.71% | -23.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и MSTR
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 13.30%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 24.22% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 58.95% | -24.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 73.06% | -28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.00% | 90.71% | -40.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 74.00% | -24.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и MSTR
Ни BITB, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITB and MSTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (24.22%) compared to BITB (13.30%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.95% vs MSTR's -99.86%.
BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор