PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITB с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITB и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITB показывает доходность -32.46%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -43.84%.


BITB

1 день
-1.11%
1 месяц
-22.06%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-32.24%
1 год
-45.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTR

1 день
-9.35%
1 месяц
-46.65%
С начала года
-43.84%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-78.05%
3 года*
40.79%
5 лет*
9.18%
10 лет*
17.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITB и MSTR


2026 (YTD)20252024
BITB
Bitwise Bitcoin ETF
-32.46%-6.47%89.74%
MSTR
Strategy Inc
-43.84%-47.53%411.99%

Correlation

The correlation between BITB and MSTR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.79

The correlation between BITB and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Bitcoin ETF

Strategy Inc

Доходность на риск

BITB vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITB
Ранг доходности на риск BITB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITB c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITBMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.76

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.96

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.43

-0.04

BITB vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITB на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITB и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITB и MSTR

Максимальная просадка BITB за все время составила -52.95%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и MSTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITBMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.95%

-99.86%

+46.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.95%

-81.28%

+28.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.95%

-81.99%

+29.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-86.44%

+69.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.92%

54.71%

-23.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BITB и MSTR

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 13.30%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITBMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

24.22%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

58.95%

-24.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.31%

73.06%

-28.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.00%

90.71%

-40.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.00%

74.00%

-24.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITB и MSTR

Ни BITB, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BITB and MSTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (24.22%) compared to BITB (13.30%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.95% vs MSTR's -99.86%.

BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITB и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор