Сравнение BITB с MAXI
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. BITB is passively managed, while MAXI is actively managed. Over the past year, BITB returned -39.60% vs -61.18% for MAXI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BITB charges 0.20%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности BITB и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -27.44%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.
BITB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.13%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -31.39%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITB и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -27.44% | -6.47% | 99.10% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 76.27% |
Correlation
The correlation between BITB and MAXI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between BITB and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. MAXI — Ранг доходности на риск
BITB
MAXI
Сравнение BITB c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITB | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.91 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.42 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITB | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BITB и MAXI
Максимальная просадка BITB за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -67.12% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | -67.12% | +17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -67.12% | +17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -18.80% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 42.96% | -14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и MAXI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 9.05%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 11.13% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 44.80% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.66% | 65.74% | -22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.97% | 63.80% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 63.80% | -13.83% |
Сравнение комиссий BITB и MAXI
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и MAXI
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BITB and MAXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to BITB (9.05%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -49.45% vs MAXI's -67.12%.
On 1-year performance, BITB leads with -39.60% vs -61.18% for MAXI. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -39.60% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.00% for BITB.
They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.97% for MAXI.
BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор