PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIT с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIT с FZROX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock, while FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BIT returned 2.25%/yr vs 12.16%/yr for FZROX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIT и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIT показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 8.88%.

BIT

1 день
0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
-1.27%
3 года*
6.94%
5 лет*
2.25%
10 лет*
7.36%

FZROX

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.77%
С начала года
8.88%
6 месяцев
7.43%
1 год
22.88%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIT и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		0.36%2.31%7.43%16.78%-14.41%12.04%19.67%14.50%-8.67%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		8.88%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between BIT and FZROX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.44

The correlation between BIT and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Multi-Sector Income Trust

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с BIT:
BIT с SPYBIT с BTC-USDBIT с BITOBIT с QQQBIT с IYWBIT с BTZBIT с BGT
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

BIT vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIT
Ранг доходности на риск BIT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIT c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.89

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.58

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.74

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

12.23

-12.49

BIT vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIT и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIT и FZROX

Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-34.96%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.89%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-19.38%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-25.12%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-2.79%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.48%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

1.99%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BIT и FZROX

Текущая волатильность для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) составляет 2.66%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что BIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.03%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

10.18%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

12.94%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

17.54%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

20.13%

-4.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIT и FZROX

Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности FZROX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		11.94%11.15%10.17%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.44%11.65%8.66%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.94%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIT and FZROX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZROX has higher volatility (5.03%) compared to BIT (2.66%). In terms of maximum drawdown, BIT dropped -43.54% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIT и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор