PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с GFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISMX с GFSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BISMX (Brandes International Small Cap Equity Fund Class I) and GFSIX (Gabelli Global Financial Services Fund) are both mutual funds - BISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Brandes, while GFSIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, BISMX returned 17.30%/yr vs 15.51%/yr for GFSIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BISMX charges 1.11%/yr vs 1.00%/yr for GFSIX.

Доходность

Сравнение доходности BISMX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью 3.88%.

BISMX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.67%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.82%
3 года*
29.46%
5 лет*
17.30%
10 лет*
10.87%

GFSIX

1 день
-1.22%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.88%
6 месяцев
7.70%
1 год
28.45%
3 года*
28.13%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISMX и GFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		1.11%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-11.22%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		3.88%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%

Correlation

The correlation between BISMX and GFSIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between BISMX and GFSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AQGIXBISMX с AVALXBISMX с BINCXBISMX с TIBIXBISMX с BGVIXBISMX с BSCMXBISMX с QLEIX
Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с XLVGFSIX с MSGFSIX с FTRIXGFSIX с FLCSXGFSIX с DRGTXGFSIX с AQGIX

Доходность на риск

BISMX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXGFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.22

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.30

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.01

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

9.80

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXGFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.22

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.90

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.67

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BISMX и GFSIX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, примерно равная максимальной просадке GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и GFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISMXGFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-46.39%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-9.42%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-14.49%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-28.07%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-2.18%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-7.60%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.88%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и GFSIX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) составляет 3.10%, в то время как у Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что BISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISMXGFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.53%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.52%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.75%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

17.42%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

21.78%

-7.53%

Сравнение комиссий BISMX и GFSIX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GFSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и GFSIX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности GFSIX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.30%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.78%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BISMX and GFSIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFSIX has higher volatility (3.53%) compared to BISMX (3.10%). In terms of maximum drawdown, BISMX dropped -47.07% vs GFSIX's -46.39%.

GFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISMX и GFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор