PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с FSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		-0.91%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-0.39%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции BISMX превзошли акции FSTSX по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.36% соответственно.

BISMX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
30.46%
3 года*
29.79%
5 лет*
18.89%
10 лет*
10.97%

FSTSX

1 день
1.95%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.55%
1 год
22.39%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с SSHQXBISMX с TIBIXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с VSSFSTSX с FSK

Сравнение комиссий BISMX и FSTSX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

BISMX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.47

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.02

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.07

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

7.20

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.47

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.37

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.60

+0.25

Корреляция

Корреляция между BISMX и FSTSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и FSTSX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FSTSX в 15.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.37%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		15.30%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и FSTSX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-38.91%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.22%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-38.91%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-38.91%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-6.99%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.95%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.23%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и FSTSX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) составляет 5.97%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что BISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.39%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.23%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.45%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

16.32%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

15.83%

-1.65%