Сравнение BISAX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BISAX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BISAX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | -0.96% | 45.50% | 23.18% | 39.03% | -8.68% | 18.39% | 4.62% | 6.80% | -20.13% | 11.52% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции BISAX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 10.74% против 7.58% соответственно.
BISAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 10.74%
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISAX и VFSNX
BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Доходность на риск
BISAX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
BISAX
VFSNX
Сравнение BISAX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISAX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.06 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.63 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.49 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 9.81 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISAX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.36 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.56 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BISAX и VFSNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISAX и VFSNX
Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | 3.26% | 3.23% | 3.06% | 2.81% | 3.87% | 3.46% | 0.81% | 0.66% | 3.88% | 8.33% | 4.00% | 3.44% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок BISAX и VFSNX
Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BISAX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -43.65% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.47% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -33.75% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -43.65% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -9.35% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -9.56% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.91% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISAX и VFSNX
Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.97%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BISAX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.66% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.11% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 14.58% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 14.89% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.67% | -1.46% |