Сравнение BISAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BISAX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BISAX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | -0.96% | 45.50% | 23.18% | 39.03% | -8.68% | 18.39% | 4.62% | 6.80% | -20.13% | 11.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BISAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.74% против 18.99% соответственно.
BISAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 10.74%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISAX и QQQ
BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
BISAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BISAX
QQQ
Сравнение BISAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISAX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.07 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.66 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.00 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 7.32 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.07 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.59 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.38 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между BISAX и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISAX и QQQ
Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | 3.26% | 3.23% | 3.06% | 2.81% | 3.87% | 3.46% | 0.81% | 0.66% | 3.88% | 8.33% | 4.00% | 3.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BISAX и QQQ
Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BISAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -82.97% | +35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -12.62% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -35.12% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -35.12% | -12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -7.86% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -32.99% | +24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.44% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISAX и QQQ
Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.97%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BISAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.61% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 12.82% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 22.70% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 22.38% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 22.25% | -8.04% |