PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с BISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISAX с BISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) and BISMX (Brandes International Small Cap Equity Fund Class I) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Brandes. Over the past 10 years, BISAX returned 10.51%/yr vs 10.74%/yr for BISMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BISAX charges 1.36%/yr vs 1.11%/yr for BISMX.

Доходность

Сравнение доходности BISAX и BISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BISMX с доходностью -0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BISAX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции BISMX немного впереди с 10.74%.

BISAX

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.64%
1 год
12.87%
3 года*
28.67%
5 лет*
16.67%
10 лет*
10.51%

BISMX

1 день
-1.21%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
1.75%
1 год
13.14%
3 года*
28.94%
5 лет*
16.91%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISAX и BISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.19%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		-0.11%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%

Correlation

The correlation between BISAX and BISMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

1.00

The correlation between BISAX and BISMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с PLTR
Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AQGIXBISMX с AVALXBISMX с BINCXBISMX с TIBIXBISMX с BGVIXBISMX с BSCMXBISMX с QLEIX

Доходность на риск

BISAX vs. BISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c BISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXBISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.17

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.77

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

3.69

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. BISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BISMX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и BISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXBISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.83

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BISAX и BISMX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, примерно равная максимальной просадке BISMX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и BISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISAXBISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-47.07%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.61%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-11.61%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-31.26%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-47.07%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-8.36%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-7.93%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.92%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и BISMX

Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) имеют волатильность 3.34% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISAXBISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.31%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.01%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.38%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

13.88%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

14.25%

+0.03%

Сравнение комиссий BISAX и BISMX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BISMX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и BISMX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BISMX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.23%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.34%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BISAX and BISMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BISAX has higher volatility (3.34%) compared to BISMX (3.31%). In terms of maximum drawdown, BISAX dropped -47.30% vs BISMX's -47.07%.

BISMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISAX и BISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор