Сравнение BIS с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
BIS и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BIS и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIS и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -6.20% | -45.95% | 17.33% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
BIS
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -31.27%
- 1 год
- -50.91%
- 3 года*
- -21.67%
- 5 лет*
- -15.13%
- 10 лет*
- -24.45%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и TSMX
BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
BIS vs. TSMX — Ранг доходности на риск
BIS
TSMX
Сравнение BIS c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | 2.95 | -4.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | 3.08 | -4.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.39 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 6.59 | -7.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 20.50 | -21.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 2.95 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 1.01 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между BIS и TSMX составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и TSMX
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.91% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и TSMX
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIS | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -63.80% | -36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.06% | -34.93% | -29.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -25.94% | -73.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.92% | -16.74% | -73.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | 11.22% | +35.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 17.39%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIS | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.39% | 29.06% | -11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 54.61% | -25.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.18% | 77.49% | -30.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 81.26% | -37.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 81.26% | -34.62% |