Сравнение BIS с MUU
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, BIS returned -55.63% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности BIS и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
BIS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- -25.29%
- С начала года
- -26.96%
- 1 год
- -55.63%
- 3 года*
- -28.12%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- -25.40%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIS и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -26.96% | -45.95% | 17.99% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between BIS and MUU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. MUU — Ранг доходности на риск
BIS
MUU
Сравнение BIS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.63 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 47.69 | -48.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 152.81 | -154.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и MUU
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -75.07% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.67% | -55.25% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -55.25% | -44.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.08% | -23.62% | -66.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 17.31% | +21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.90%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 62.52% | -50.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 125.23% | -93.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 152.52% | -111.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 142.32% | -98.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 142.32% | -96.14% |
Сравнение комиссий BIS и MUU
BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и MUU
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.78% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and MUU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to BIS (11.90%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -55.63% for BIS. On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -55.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 1.24% for MUU.
BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор