Сравнение BIRIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | -3.73% | 18.97% | 21.83% | 25.55% | -19.73% | 28.16% | 22.41% | 31.19% | -5.94% | 20.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIRIX показывает доходность -3.73%, а VOO немного выше – -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIRIX имеют среднегодовую доходность 13.94%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.
BIRIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.94%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRIX и VOO
BIRIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BIRIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BIRIX
VOO
Сравнение BIRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 7.31 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.83 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BIRIX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRIX и VOO
Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | 6.76% | 6.51% | 15.58% | 1.01% | 1.22% | 5.79% | 3.69% | 2.95% | 8.26% | 4.89% | 2.78% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BIRIX и VOO
Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -33.99% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.98% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -24.52% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -33.99% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.55% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.72% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.55% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRIX и VOO
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.49% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.34% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.47% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 18.11% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.82% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.99% | +1.04% |