Сравнение BIRIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
BIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2015 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | -3.73% | 18.97% | 21.83% | 25.55% | -19.73% | 28.16% | 22.41% | 31.19% | -5.94% | 20.95% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRIX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции BIRIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.94% против 17.12% соответственно.
BIRIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.94%
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRIX и VPMAX
BIRIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
BIRIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
BIRIX
VPMAX
Сравнение BIRIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.90 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.46 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.94 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 16.76 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.90 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.62 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BIRIX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRIX и VPMAX
Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | 6.76% | 6.51% | 15.58% | 1.01% | 1.22% | 5.79% | 3.69% | 2.95% | 8.26% | 4.89% | 2.78% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок BIRIX и VPMAX
Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -48.32% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.72% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -25.21% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -32.65% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -7.14% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -6.61% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.23% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRIX и VPMAX
Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.77% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 22.14% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 29.02% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 20.18% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 20.12% | -1.09% |