PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRIX с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIRIX с LCTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIRIX (BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both funds - BIRIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock. Over the past 5 years, BIRIX returned 12.95%/yr vs 6.95%/yr for LCTD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIRIX charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.

Доходность

Сравнение доходности BIRIX и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIRIX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 7.23%.

BIRIX

1 день
-0.67%
1 месяц
4.85%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.56%
1 год
31.40%
3 года*
22.45%
5 лет*
12.95%
10 лет*
15.53%

LCTD

1 день
0.84%
1 месяц
1.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.80%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIRIX и LCTD

2026 (YTD)20252024202320222021
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		12.54%18.97%21.83%25.55%-19.73%16.35%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.23%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%

Correlation

The correlation between BIRIX and LCTD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.76

The correlation between BIRIX and LCTD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с BIRIX:
BIRIX с VOOBIRIX с SPYBIRIX с FXAIXBIRIX с FSKAXBIRIX с FASGXBIRIX с LIVIXBIRIX с VPMAX
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBNLCTD с VOO

Доходность на риск

BIRIX vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRIX
Ранг доходности на риск BIRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRIX c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRIXLCTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.37

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.97

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.82

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.87

6.55

+11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRIX vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRIX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа LCTD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRIX и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRIXLCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.37

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.49

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BIRIX и LCTD

Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и LCTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIRIXLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-29.82%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-10.92%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-13.59%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-29.82%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.41%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.79%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.03%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRIX и LCTD

Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) составляет 3.12%, в то время как у BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что BIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIRIXLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.28%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.02%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

14.56%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

16.14%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

16.06%

+2.99%

Сравнение комиссий BIRIX и LCTD

BIRIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRIX и LCTD

Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности LCTD в 3.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		5.79%6.51%15.58%1.01%1.22%5.79%3.69%2.95%8.26%4.89%2.78%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIRIX and LCTD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTD has higher volatility (4.28%) compared to BIRIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, BIRIX dropped -34.67% vs LCTD's -29.82%.

BIRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIRIX и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор