Сравнение BIREX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
BIREX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BIREX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIREX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 4.18% | 3.08% | 3.75% | 13.57% | -27.58% | 46.24% | -4.17% | 27.75% | -2.95% | 6.19% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.70% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BIREX показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции BIREX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 5.68% против 4.69% соответственно.
BIREX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.68%
VGSNX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIREX и VGSNX
BIREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
BIREX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
BIREX
VGSNX
Сравнение BIREX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIREX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 0.71 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BIREX и VGSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIREX и VGSNX
Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VGSNX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 2.86% | 2.98% | 2.88% | 2.87% | 4.36% | 1.63% | 2.16% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 6.72% | 6.75% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.93% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок BIREX и VGSNX
Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -73.06% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -9.37% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -34.39% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -42.30% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -9.11% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -13.36% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.21% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIREX и VGSNX
BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.58% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.57% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.26% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 16.33% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 18.87% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 20.91% | -0.02% |