Сравнение BIPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BIPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | -5.32% | 47.99% | -5.81% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BIPIX показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -13.57%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 8.28% против 23.88% соответственно.
BIPIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 66.71%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 8.28%
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIPIX и DXSLX
BIPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
BIPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
BIPIX
DXSLX
Сравнение BIPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.62 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.13 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.74 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 3.51 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.62 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.62 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BIPIX и DXSLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPIX и DXSLX
Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DXSLX в 8.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.39% | 0.37% | 28.81% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок BIPIX и DXSLX
Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -91.80% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -21.12% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -44.67% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -61.09% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -16.30% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -21.72% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 4.45% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPIX и DXSLX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 7.65% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.85% | 16.04% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.70% | 32.26% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.38% | 31.31% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 38.56% | -3.22% |