PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с DXSLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, BIPIX returned 6.09%/yr vs 27.39%/yr for DXSLX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 6.09% против 27.39% соответственно.

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%

DXSLX

1 день
0.22%
1 месяц
9.76%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.31%
1 год
46.29%
3 года*
33.41%
5 лет*
17.87%
10 лет*
27.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и DXSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		17.64%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%

Correlation

The correlation between BIPIX and DXSLX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г.

0.65

The correlation between BIPIX and DXSLX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с SSODXSLX с RYTNXDXSLX с FNWFXDXSLX с DXQLXDXSLX с TQQQ

Доходность на риск

BIPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPIXDXSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.31

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.97

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

2.94

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

13.30

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPIX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSLX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPIXDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.57

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.48

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и DXSLX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и DXSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-91.80%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-16.30%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-31.90%

-27.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-44.67%

-19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-61.09%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.45%

0.00%

-16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-21.55%

-15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.60%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и DXSLX

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

4.83%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.38%

15.76%

+14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

20.80%

+17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.70%

31.30%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

38.60%

-2.23%

Сравнение комиссий BIPIX и DXSLX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и DXSLX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DXSLX в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%0.00%0.00%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		6.48%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and DXSLX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to DXSLX (4.83%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs DXSLX's -91.80%.

DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и DXSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор