Сравнение BIPC с XSD
BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) is a stock, while XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. Over the past year, BIPC returned -2.47% vs 147.65% for XSD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIPC и XSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIPC показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 87.88%.
BIPC
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -12.81%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSD
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 87.88%
- 6 месяцев
- 83.00%
- 1 год
- 147.65%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 26.73%
- 10 лет*
- 30.69%
Сравнение доходности по годам BIPC и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -12.81% | 18.32% | 3.65% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 87.88% | 29.85% | -4.37% |
Correlation
The correlation between BIPC and XSD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIPC vs. XSD — Ранг доходности на риск
BIPC
XSD
Сравнение BIPC c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIPC | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 7.98 | -8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 26.27 | -26.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIPC и XSD
Максимальная просадка BIPC за все время составила -29.77%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и XSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIPC | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.77% | -64.56% | +34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.77% | -18.61% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -7.06% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -13.72% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 5.64% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPC и XSD
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) составляет 7.16%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что BIPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIPC | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 22.76% | -15.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 33.53% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 40.74% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 39.20% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 35.44% | -5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPC и XSD
Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности XSD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.56% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.13% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BIPC and XSD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSD has higher volatility (22.76%) compared to BIPC (7.16%). In terms of maximum drawdown, BIPC dropped -29.77% vs XSD's -64.56%.
XSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIPC и XSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор