Сравнение BIP-UN.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIP-UN.TO или SPY.
Основные характеристики
| BIP-UN.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.52% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 43.16% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 1.98% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.07% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.98% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.33 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 5.76% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 29.33% | 12.27% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BIP-UN.TO и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и SPY
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.98% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIP-UN.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и SPY
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.48% | 4.97% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и SPY
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и SPY
Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.