Сравнение BIP-PF.TO с SPY
BIP-PF.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BIP-PF.TO returned 6.55%/yr vs 17.19%/yr for SPY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-PF.TO и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-PF.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-PF.TO показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.86%.
BIP-PF.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам BIP-PF.TO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-PF.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 4.03% | 16.92% | 28.47% | 8.97% | -21.39% | 13.03% | 14.82% | 5.18% | -8.59% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.16% | 12.32% | 35.62% | 23.40% | -12.34% | 27.57% | 16.33% | 24.77% | -8.30% |
Correlation
The correlation between BIP-PF.TO and SPY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-PF.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск
BIP-PF.TO
SPY
Сравнение BIP-PF.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP-PF.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-PF.TO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.66 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 13.91 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-PF.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.71 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.14 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.14 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-PF.TO и SPY
Максимальная просадка BIP-PF.TO за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-PF.TO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-PF.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -27.34% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -8.62% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -19.00% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -22.08% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.21% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.26% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-PF.TO и SPY
Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP-PF.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.25% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-PF.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.35% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 8.81% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 11.66% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 15.14% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.19% | +1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-PF.TO и SPY
Дивидендная доходность BIP-PF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-PF.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 6.23% | 6.28% | 6.88% | 6.50% | 6.64% | 4.95% | 5.31% | 5.76% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BIP-PF.TO and SPY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-PF.TO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор