Сравнение BIP-PF.TO с AJG
BIP-PF.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. BIP-PF.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, BIP-PF.TO returned 6.55%/yr vs 12.67%/yr for AJG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-PF.TO и AJG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-PF.TO торгуется в CAD, в то время как AJG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AJG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-PF.TO показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.62%.
BIP-PF.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
AJG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 12.59%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -31.96%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 19.22%
Сравнение доходности по годам BIP-PF.TO и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-PF.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 4.03% | 16.92% | 28.47% | 8.97% | -21.39% | 13.03% | 14.82% | 5.18% | -8.59% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.62% | -12.25% | 38.28% | 17.86% | 20.45% | 37.76% | 29.89% | 25.31% | 5.78% |
Correlation
The correlation between BIP-PF.TO and AJG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-PF.TO vs. AJG — Ранг доходности на риск
BIP-PF.TO
AJG
Сравнение BIP-PF.TO c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP-PF.TO) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-PF.TO | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.78 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | -1.36 | +12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-PF.TO | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -1.13 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.95 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-PF.TO и AJG
Максимальная просадка BIP-PF.TO за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки AJG в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-PF.TO и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-PF.TO | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -46.49% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -41.06% | +37.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -46.49% | +30.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -46.49% | +21.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -38.54% | +37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -5.37% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 23.53% | -22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-PF.TO и AJG
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP-PF.TO) составляет 2.25%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что BIP-PF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-PF.TO | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 9.10% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 23.18% | -18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 28.57% | -21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 22.31% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.14% | -4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-PF.TO и AJG
Дивидендная доходность BIP-PF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности AJG в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.55% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
BIP-PF.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 6.23% | 6.28% | 6.88% | 6.50% | 6.64% | 4.95% | 5.31% | 5.76% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-PF.TO и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BIP-PF.TO and AJG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-PF.TO и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор