Сравнение BIP-PF.TO с DUK
BIP-PF.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — BIP-PF.TO in Utilities - Diversified, DUK in Utilities - Regulated Electric. Over the past 5 years, BIP-PF.TO returned 6.55%/yr vs 11.39%/yr for DUK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-PF.TO и DUK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-PF.TO торгуется в CAD, в то время как DUK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DUK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-PF.TO показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 9.50%.
BIP-PF.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
DUK
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам BIP-PF.TO и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-PF.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 4.03% | 16.92% | 28.47% | 8.97% | -21.39% | 13.03% | 14.82% | 5.18% | -8.59% |
DUK Duke Energy Corporation | 9.50% | 7.55% | 25.49% | -3.79% | 9.30% | 18.03% | 3.00% | 4.87% | 13.23% |
Correlation
The correlation between BIP-PF.TO and DUK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.01 |
The correlation between BIP-PF.TO and DUK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-PF.TO vs. DUK — Ранг доходности на риск
BIP-PF.TO
DUK
Сравнение BIP-PF.TO c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP-PF.TO) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-PF.TO | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.07 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 2.58 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-PF.TO | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.89 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-PF.TO и DUK
Максимальная просадка BIP-PF.TO за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки DUK в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-PF.TO и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-PF.TO | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -31.66% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -12.38% | +9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -12.38% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -19.27% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -5.10% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -6.03% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 5.14% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-PF.TO и DUK
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP-PF.TO) составляет 2.25%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что BIP-PF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-PF.TO | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.15% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 11.44% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 14.98% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 17.29% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 20.02% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-PF.TO и DUK
Дивидендная доходность BIP-PF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности DUK в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-PF.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 6.23% | 6.28% | 6.88% | 6.50% | 6.64% | 4.95% | 5.31% | 5.76% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.43% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-PF.TO и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BIP-PF.TO and DUK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-PF.TO и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор