Сравнение BIP-PF.TO с BIP
BIP-PF.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P.) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, BIP-PF.TO returned 6.55%/yr vs 8.79%/yr for BIP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-PF.TO и BIP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-PF.TO торгуется в CAD, в то время как BIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-PF.TO показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у BIP с доходностью 16.08%.
BIP-PF.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
BIP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам BIP-PF.TO и BIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-PF.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 4.03% | 16.92% | 28.47% | 8.97% | -21.39% | 13.03% | 14.82% | 5.18% | -8.59% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 16.08% | 9.87% | 15.54% | 4.30% | -15.08% | 26.62% | 13.50% | 43.94% | -6.98% |
Correlation
The correlation between BIP-PF.TO and BIP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between BIP-PF.TO and BIP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-PF.TO vs. BIP — Ранг доходности на риск
BIP-PF.TO
BIP
Сравнение BIP-PF.TO c BIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP-PF.TO) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-PF.TO | BIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.01 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 4.52 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-PF.TO | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-PF.TO и BIP
Максимальная просадка BIP-PF.TO за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки BIP в -46.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-PF.TO и BIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-PF.TO | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -46.79% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -12.18% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -39.14% | +23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -44.37% | +19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.38% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -6.61% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 5.39% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-PF.TO и BIP
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP-PF.TO) составляет 2.25%, в то время как у Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что BIP-PF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-PF.TO | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.94% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 14.77% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 18.80% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 24.62% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 26.08% | -8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-PF.TO и BIP
Дивидендная доходность BIP-PF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности BIP в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.56% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
BIP-PF.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 6.23% | 6.28% | 6.88% | 6.50% | 6.64% | 4.95% | 5.31% | 5.76% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-PF.TO и BIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P. и Brookfield Infrastructure Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BIP-PF.TO and BIP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-PF.TO и BIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор