PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-PF.TO с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIP-PF.TO с XLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIP-PF.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P.) is a stock, while XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Over the past 5 years, BIP-PF.TO returned 6.55%/yr vs 10.07%/yr for XLY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP-PF.TO и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP-PF.TO) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIP-PF.TO торгуется в CAD, в то время как XLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIP-PF.TO показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -2.10%.

BIP-PF.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
2.07%
С начала года
4.03%
6 месяцев
5.93%
1 год
11.15%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

XLY

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.83%
1 год
12.68%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP-PF.TO и XLY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIP-PF.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P.		4.03%16.92%28.47%8.97%-21.39%13.03%14.82%5.18%-8.59%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.10%2.45%37.38%36.56%-31.73%26.77%27.44%22.08%-10.66%

Correlation

The correlation between BIP-PF.TO and XLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с BIP-PF.TO:
BIP-PF.TO с SPYBIP-PF.TO с AJGBIP-PF.TO с DUKBIP-PF.TO с BIPBIP-PF.TO с BIP-UN.TO
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

BIP-PF.TO vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-PF.TO
Ранг доходности на риск BIP-PF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-PF.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-PF.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-PF.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-PF.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-PF.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-PF.TO c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP-PF.TO) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIP-PF.TOXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.72

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.12

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.85

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

2.36

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIP-PF.TO vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-PF.TO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-PF.TO и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIP-PF.TOXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.72

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.95

-0.57

Просадки

Сравнение просадок BIP-PF.TO и XLY

Максимальная просадка BIP-PF.TO за все время составила -36.04%, примерно равная максимальной просадке XLY в -35.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-PF.TO и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIP-PF.TOXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-35.37%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-15.01%

+11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-26.77%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-35.37%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-7.31%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.81%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

5.39%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-PF.TO и XLY

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP-PF.TO) составляет 2.25%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что BIP-PF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIP-PF.TOXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

5.11%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

12.93%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

17.86%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

22.09%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

20.43%

-2.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-PF.TO и XLY

Дивидендная доходность BIP-PF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности XLY в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-PF.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P.		6.23%6.28%6.88%6.50%6.64%4.95%5.31%5.76%1.72%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.78%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

BIP-PF.TO and XLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP-PF.TO и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор