PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

BINV и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и JHID

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%10.75%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий BINV и JHID

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

BINV
Brandes International ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

BINV vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.57

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.35

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.81

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

16.46

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.57

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между BINV и JHID составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и JHID

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок BINV и JHID

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-12.42%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.23%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-3.80%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.53%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.37%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и JHID

Brandes International ETF (BINV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 6.20% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.09%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.44%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.16%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

13.88%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

13.88%

+0.80%