PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BINV с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BINV (Brandes International ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BINV returned 24.86% vs 31.71% for JHID. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BINV charges 0.70%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности BINV и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

BINV

1 день
0.67%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
7.28%
С начала года
10.51%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и JHID

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		10.51%37.84%7.71%12.86%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%11.96%

Correlation

The correlation between BINV and JHID is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between BINV and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и JHID

Секторы
BINV
JHID

Потребительский защитный сектор

23.1%
7.9%

Здравоохранение

17.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

15.1%
4.8%

Промышленность

11.0%
15.7%

Технологии

9.1%
9.6%

Финансовые услуги

7.9%
28.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.8%

Сырьевые материалы

5.0%
6.6%

Энергетика

2.2%
6.0%

Недвижимость

1.9%
5.8%

Коммунальные услуги

1.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

BINV
23.1%
JHID
7.9%

Здравоохранение

BINV
17.1%
JHID
6.4%

Потребительский циклический сектор

BINV
15.1%
JHID
4.8%

Промышленность

BINV
11.0%
JHID
15.7%

Технологии

BINV
9.1%
JHID
9.6%

Финансовые услуги

BINV
7.9%
JHID
28.6%

Коммуникационные услуги

BINV
6.2%
JHID
2.8%

Сырьевые материалы

BINV
5.0%
JHID
6.6%

Энергетика

BINV
2.2%
JHID
6.0%

Недвижимость

BINV
1.9%
JHID
5.8%

Коммунальные услуги

BINV
1.4%
JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

BINV vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINVJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.45

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.42

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.78

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

14.44

-7.43

BINV vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINV и JHID

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-12.42%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-8.42%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.44%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.43%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.20%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и JHID

Brandes International ETF (BINV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 3.27% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.19%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

11.09%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

13.03%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

13.90%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

13.90%

+0.77%

Сравнение комиссий BINV и JHID

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и JHID

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.14%2.23%2.40%0.28%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%

Часто задаваемые вопросы

BINV and JHID have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (3.27%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs JHID's -12.42%.

On 1-year performance, JHID leads with 31.71% vs 24.86% for BINV. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHID has performed better with a 31.71% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.14% for BINV.

They also come from different issuers: Brandes and John Hancock. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор