PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BINT с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с KLMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, BINT returned 25.58% vs 22.49% for KLMT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BINT charges 0.23%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности BINT и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINT показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 11.81%.

BINT

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.45%
6 месяцев
9.21%
С начала года
13.01%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
9.69%
С начала года
11.81%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINT и KLMT

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		13.01%14.43%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		11.81%14.45%

Correlation

The correlation between BINT and KLMT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.94

The correlation between BINT and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINT и KLMT

Секторы
BINT
KLMT

Технологии

27.6%
25.2%

Финансовые услуги

18.1%
8.6%

Промышленность

13.4%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.3%

Здравоохранение

7.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.6%

Сырьевые материалы

5.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.4%

Энергетика

4.2%
2.3%

Коммунальные услуги

2.6%
0.9%

Недвижимость

2.1%
1.5%

Технологии

BINT
27.6%
KLMT
25.2%

Финансовые услуги

BINT
18.1%
KLMT
8.6%

Промышленность

BINT
13.4%
KLMT
5.6%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.6%
KLMT
6.3%

Здравоохранение

BINT
7.2%
KLMT
6.3%

Коммуникационные услуги

BINT
6.2%
KLMT
6.6%

Сырьевые материалы

BINT
5.5%
KLMT
1.9%

Потребительский защитный сектор

BINT
4.7%
KLMT
3.4%

Энергетика

BINT
4.2%
KLMT
2.3%

Коммунальные услуги

BINT
2.6%
KLMT
0.9%

Недвижимость

BINT
2.1%
KLMT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BLUXBINT с BDBTBINT с BLGRBINT с BLUCBINT с BLSTBINT с BVALBINT с BLUI
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

BINT vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINT c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINTKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.67

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.34

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.37

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

9.94

-0.58

BINT vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINT на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINT и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINT и KLMT

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-16.87%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-9.54%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.98%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-1.88%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.27%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и KLMT

Bluemonte Global Equity ETF (BINT) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.84%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

11.26%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

13.49%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

15.90%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.90%

-0.19%

Сравнение комиссий BINT и KLMT

BINT берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и KLMT

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что сопоставимо с доходностью KLMT в 1.76%

ПозицияTTM20252024
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.77%1.08%0.00%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.76%1.95%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BINT and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BINT has higher volatility (5.23%) compared to KLMT (3.84%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, BINT leads with 25.58% vs 22.49% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINT has performed better with a 25.58% return vs 22.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for BINT.

BINT and KLMT have nearly identical dividend yields, around 1.77%.

They also come from different issuers: Bluemonte and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор