PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BINT с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с HERD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. BINT is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past year, BINT returned 28.71% vs 29.50% for HERD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BINT charges 0.23%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности BINT и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BINT показывает доходность 16.24%, а HERD немного выше – 16.82%.

BINT

1 день
-0.03%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
10.69%
С начала года
16.24%
1 год
28.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
29.10%

HERD

1 день
-0.08%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
10.64%
С начала года
16.82%
1 год
29.50%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BINT

Bluemonte Global Equity ETF
$861.38K$994.12K$1.79M

HERD

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
$149.03K$180.90K$184.34K

Сравнение доходности по годам BINT и HERD

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		16.24%14.43%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		16.82%14.93%

Correlation

The correlation between BINT and HERD is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.68

The correlation between BINT and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINT и HERD

Секторы
BINT
HERD

Технологии

28.7%
16.3%

Финансовые услуги

18.5%
0.0%

Промышленность

13.0%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
17.8%

Здравоохранение

7.3%
16.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
8.8%

Сырьевые материалы

5.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.1%

Энергетика

3.9%
10.4%

Коммунальные услуги

2.6%
1.3%

Недвижимость

2.1%
0.4%

Технологии

BINT
28.7%
HERD
16.3%

Финансовые услуги

BINT
18.5%
HERD
0.0%

Промышленность

BINT
13.0%
HERD
11.9%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.2%
HERD
17.8%

Здравоохранение

BINT
7.3%
HERD
16.9%

Коммуникационные услуги

BINT
5.9%
HERD
8.8%

Сырьевые материалы

BINT
5.2%
HERD
6.2%

Потребительский защитный сектор

BINT
4.7%
HERD
10.1%

Энергетика

BINT
3.9%
HERD
10.4%

Коммунальные услуги

BINT
2.6%
HERD
1.3%

Недвижимость

BINT
2.1%
HERD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BLUXBINT с BDBTBINT с BLUCBINT с BLSTBINT с BLUIBINT с BLGRBINT с BLTD
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ

Доходность на риск

BINT vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BINT c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINTHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.53

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.58

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

5.22

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

16.20

-6.02

BINT vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINT на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа HERD равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINT и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINT и HERD

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-39.41%

+28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-5.68%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.08%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.50%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.83%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и HERD

Bluemonte Global Equity ETF (BINT) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.45%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

8.76%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

11.70%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.69%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

20.35%

-4.48%

Сравнение комиссий BINT и HERD

BINT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и HERD

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности HERD в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.72%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.68%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

BINT and HERD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINT has higher volatility (5.17%) compared to HERD (3.45%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs HERD's -39.41%.

On 1-year performance, HERD leads with 29.50% vs 28.71% for BINT. On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HERD has performed better with a 29.50% return vs 28.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.72% for BINT.

They also come from different issuers: Bluemonte and Pacer. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор