PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINT с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с GVAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, BINT returned 29.11% vs 38.99% for GVAL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BINT charges 0.23%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности BINT и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINT показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.66%.

BINT

1 день
0.80%
1 месяц
-1.01%
С начала года
14.12%
6 месяцев
13.71%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.41%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.12%
1 год
38.99%
3 года*
26.70%
5 лет*
13.89%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINT и GVAL

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		14.12%14.43%
GVAL
Cambria Global Value ETF		15.66%22.38%

Correlation

The correlation between BINT and GVAL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between BINT and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINT и GVAL

Секторы
BINT
GVAL

Технологии

27.6%
9.4%

Финансовые услуги

18.1%
16.9%

Промышленность

13.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
2.7%

Здравоохранение

7.2%

-

Коммуникационные услуги

6.2%
4.3%

Сырьевые материалы

5.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.8%

Энергетика

4.2%
6.8%

Коммунальные услуги

2.6%
3.7%

Недвижимость

2.1%
6.2%

Технологии

BINT
27.6%
GVAL
9.4%

Финансовые услуги

BINT
18.1%
GVAL
16.9%

Промышленность

BINT
13.4%
GVAL
3.6%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.6%
GVAL
2.7%

Здравоохранение

BINT
7.2%
GVAL

-

Коммуникационные услуги

BINT
6.2%
GVAL
4.3%

Сырьевые материалы

BINT
5.5%
GVAL
7.7%

Потребительский защитный сектор

BINT
4.7%
GVAL
1.8%

Энергетика

BINT
4.2%
GVAL
6.8%

Коммунальные услуги

BINT
2.6%
GVAL
3.7%

Недвижимость

BINT
2.1%
GVAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BDBTBINT с BLGRBINT с BVALBINT с BLUXBINT с BLSTBINT с BLUCBINT с BLUI
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

BINT vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINT c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINTGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.52

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.37

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.41

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

12.90

-2.03

BINT vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINT на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINT и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINT и GVAL

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-46.82%

+35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.50%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-3.75%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-13.82%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.03%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и GVAL

Bluemonte Global Equity ETF (BINT) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что BINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.42%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

13.83%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.53%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

18.60%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

19.00%

-3.28%

Сравнение комиссий BINT и GVAL

BINT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и GVAL

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GVAL в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.00%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.47%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

BINT and GVAL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINT has higher volatility (6.98%) compared to GVAL (6.42%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, GVAL leads with 38.99% vs 29.11% for BINT. On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 38.99% return vs 29.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.00% for BINT.

They also come from different issuers: Bluemonte and Cambria. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор