PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINCX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINCX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BINCX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINCX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		-3.51%44.63%22.20%37.99%-9.36%18.22%3.79%6.06%-20.76%10.71%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, BINCX показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции BINCX превзошли акции FSTSX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.86% соответственно.

BINCX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.67%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-0.78%
1 год
26.54%
3 года*
27.58%
5 лет*
17.55%
10 лет*
9.72%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с BINCX:
BINCX с MECIXBINCX с ARTJXBINCX с MWNIXBINCX с BISAXBINCX с AVDVXBINCX с KGGAXBINCX с BCPIX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий BINCX и FSTSX

BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

BINCX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINCX
Ранг доходности на риск BINCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINCX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINCX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.05

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.48

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.30

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

4.56

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINCX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINCX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINCX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.05

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.33

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Корреляция

Корреляция между BINCX и FSTSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINCX и FSTSX

Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		3.12%3.01%2.54%2.45%2.98%3.85%0.60%0.21%3.77%7.83%3.75%3.04%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок BINCX и FSTSX

Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-38.91%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.22%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-38.91%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.15%

-38.91%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-11.22%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-7.95%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.19%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BINCX и FSTSX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) составляет 5.28%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что BINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.05%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.68%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

15.21%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

16.26%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

15.80%

-1.64%