PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINCX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINCX с BSCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINCX (Brandes International Small Cap Equity Fund Class C) and BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) are both mutual funds - BINCX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Brandes, while BSCMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Brandes. Over the past 5 years, BINCX returned 15.86%/yr vs 15.20%/yr for BSCMX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINCX charges 1.99%/yr vs 0.91%/yr for BSCMX.

Доходность

Сравнение доходности BINCX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINCX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 14.47%.

BINCX

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.37%
1 год
12.26%
3 года*
27.82%
5 лет*
15.86%
10 лет*
9.77%

BSCMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
16.11%
1 год
40.15%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINCX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		-0.40%44.63%22.20%37.99%-9.36%18.22%3.79%6.06%-22.64%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		14.47%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Correlation

The correlation between BINCX and BSCMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2018 г.

0.66

The correlation between BINCX and BSCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BINCX:
BINCX с BEMIXBINCX с BISMXBINCX с ARTJXBINCX с MWNIXBINCX с BISAXBINCX с KGGAXBINCX с MECIX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с WFGGXBSCMX с SMLVBSCMX с QSMLXBSCMX с FGRIXBSCMX с SPY

Доходность на риск

BINCX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINCX
Ранг доходности на риск BINCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINCX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINCX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCXBSCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.34

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.36

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.20

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

14.24

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINCX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINCX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINCX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.34

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.85

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BINCX и BSCMX

Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и BSCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINCXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-38.12%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-9.65%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-22.34%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-22.34%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-2.30%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.03%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.84%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BINCX и BSCMX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) составляет 3.34%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что BINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINCXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.58%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

11.68%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

17.38%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

17.90%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

20.60%

-6.34%

Сравнение комиссий BINCX и BSCMX

BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINCX и BSCMX

Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности BSCMX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		3.02%3.01%2.54%2.45%2.98%3.85%0.60%0.21%3.77%7.83%3.75%3.04%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		3.97%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BINCX and BSCMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCMX has higher volatility (4.58%) compared to BINCX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BINCX dropped -48.15% vs BSCMX's -38.12%.

BSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINCX и BSCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор