Сравнение BINCX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BINCX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINCX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | -1.05% | 44.63% | 22.20% | 37.99% | -9.36% | 18.22% | 3.79% | 6.06% | -22.64% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BINCX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
BINCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 10.00%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINCX и BSCMX
BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
BINCX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
BINCX
BSCMX
Сравнение BINCX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINCX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.96 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.74 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.06 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 12.65 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINCX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.96 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BINCX и BSCMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINCX и BSCMX
Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | 3.04% | 3.01% | 2.54% | 2.45% | 2.98% | 3.85% | 0.60% | 0.21% | 3.77% | 7.83% | 3.75% | 3.04% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BINCX и BSCMX
Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINCX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -38.12% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -13.85% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -22.34% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -7.43% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -6.10% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.35% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINCX и BSCMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 6.00% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINCX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.72% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.37% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 22.03% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 17.85% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 20.69% | -6.51% |