Сравнение BINC с FXF
BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. BINC is actively managed, while FXF is passively managed. Over the past 3 years, BINC returned 7.04%/yr vs 3.71%/yr for FXF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BINC и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.56%.
BINC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение доходности по годам BINC и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.29% | 7.57% | 5.76% | 7.12% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.56% | 14.04% | -7.46% | 6.65% |
Correlation
The correlation between BINC and FXF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINC vs. FXF — Ранг доходности на риск
BINC
FXF
Сравнение BINC c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BINC | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.30 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 0.64 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BINC и FXF
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINC | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -35.58% | +32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -4.97% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.69% | -8.52% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -18.83% | +18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -20.83% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.29% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и FXF
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 0.75%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINC | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.84% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 5.53% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 7.42% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 8.33% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 7.57% | -4.58% |
Сравнение комиссий BINC и FXF
И BINC, и FXF имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и FXF
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BINC and FXF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (1.84%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs FXF's -35.58%.
On 3-year performance, BINC leads with 7.04% vs 3.71% for FXF. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BINC has performed better with a 7.04% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BINC and FXF have the same expense ratio: 0.40% per year.
BINC has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.00% for FXF.
BINC is categorized as Multisector Bonds, while FXF is Currency. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BINC и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор