Сравнение BINC с BHYB
BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) are both exchange-traded funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. BINC is actively managed, while BHYB is passively managed. Over the past year, BINC returned 5.62% vs 7.27% for BHYB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINC charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for BHYB.
Доходность
Сравнение доходности BINC и BHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у BHYB с доходностью 1.84%.
BINC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BINC и BHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.92% | 7.57% | 5.76% | 6.48% |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1.84% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
Correlation
The correlation between BINC and BHYB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between BINC and BHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINC vs. BHYB — Ранг доходности на риск
BINC
BHYB
Сравнение BINC c BHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | BHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.21 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 14.74 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 2.12 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BINC и BHYB
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и BHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINC | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -4.23% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.27% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.06% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.40% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.49% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и BHYB
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 0.75%, в то время как у Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINC | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.02% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.52% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 3.40% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 4.70% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 4.70% | -1.70% |
Сравнение комиссий BINC и BHYB
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BHYB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и BHYB
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности BHYB в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.32% | 6.57% | 7.04% | 0.75% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
BINC and BHYB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHYB has higher volatility (1.02%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs BHYB's -4.23%.
On 1-year performance, BHYB leads with 7.27% vs 5.62% for BINC. On fees, BHYB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BHYB has performed better with a 7.27% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BHYB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
BHYB has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 5.86% for BINC.
BINC is categorized as Multisector Bonds, while BHYB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.20% for BHYB.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BINC и BHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор