PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с BHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с BHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB).

BINC и BHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BINC и BHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINC и BHYB

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%5.76%6.48%
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		-0.01%8.90%6.44%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у BHYB с доходностью -0.01%.

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BHYB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG
Часто сравнивают с BHYB:
BHYB с BNDCBHYB с AAABHYB с ANGLBHYB с BONDBHYB с BSJOBHYB с HYLBBHYB с SCHO

Сравнение комиссий BINC и BHYB

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BHYB в 0.20%.

BINC
iShares Flexible Income Active ETF
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Доходность на риск

BINC vs. BHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BHYB
Ранг доходности на риск BHYB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c BHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCBHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.43

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.16

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.02

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

10.89

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINC vs. BHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHYB равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и BHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCBHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.43

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

2.07

+0.25

Корреляция

Корреляция между BINC и BHYB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и BHYB

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности BHYB в 6.54%

TTM202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		6.54%6.57%7.04%0.75%

Просадки

Сравнение просадок BINC и BHYB

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и BHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCBHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-4.23%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-3.74%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.12%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.40%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.69%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и BHYB

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCBHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.85%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.46%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

5.13%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

4.77%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

4.77%

-1.74%