PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.63% соответственно.

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с TRLVXPCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с DHRAXPCGTX с FMBPX

Сравнение комиссий BIMSX и PCGTX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.29

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.69

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

7.64

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.97

+0.12

Корреляция

Корреляция между BIMSX и PCGTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и PCGTX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и PCGTX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-19.34%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-3.10%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-19.20%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-19.34%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.57%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.86%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.09%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и PCGTX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.15%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

4.14%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

6.23%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

7.10%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

5.35%

-2.11%