Сравнение BIMPX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMPX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMPX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | -1.31% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMPX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BIMPX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 6.13% против 13.92% соответственно.
BIMPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.13%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMPX и WFSPX
BIMPX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIMPX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BIMPX
WFSPX
Сравнение BIMPX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMPX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.47 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.49 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 7.15 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.13 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BIMPX и WFSPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMPX и WFSPX
Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.76% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BIMPX и WFSPX
Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -58.21% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -12.11% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -24.51% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -33.74% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -6.51% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -12.84% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.53% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMPX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) составляет 3.61%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BIMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.17% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 9.44% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 18.21% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 16.88% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 18.00% | -9.50% |