Сравнение BIMPX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMPX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMPX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | -1.31% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMPX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BIMPX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.13% против 7.97% соответственно.
BIMPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.13%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMPX и VTMFX
BIMPX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIMPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BIMPX
VTMFX
Сравнение BIMPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMPX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.94 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.73 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 8.12 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.82 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BIMPX и VTMFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMPX и VTMFX
Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.76% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIMPX и VTMFX
Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -28.49% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -6.82% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -17.40% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -21.87% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.57% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.45% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMPX и VTMFX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BIMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.86% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 4.82% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 8.55% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 8.51% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 9.10% | -0.60% |