PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMIX с NMKBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIMIX с NMKBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional) and NMKBX (North Square McKee Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, BIMIX returned 1.16%/yr vs 0.85%/yr for NMKBX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BIMIX charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for NMKBX.

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и NMKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у NMKBX с доходностью 0.26%.

BIMIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.05%
1 год
3.55%
3 года*
4.51%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.14%

NMKBX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.71%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIMIX и NMKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.15%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%0.09%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.26%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%

Correlation

The correlation between BIMIX and NMKBX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between BIMIX and NMKBX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

North Square McKee Bond Fund

Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с MMIBXBIMIX с NETBIMIX с AVEFXBIMIX с FTHRXBIMIX с PIMIXBIMIX с IEI
Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORILXNMKBX с ORSIXNMKBX с NSIVXNMKBX с ORDNX

Доходность на риск

BIMIX vs. NMKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMIX c NMKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMIXNMKBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.42

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.11

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.98

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

6.08

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMIX vs. NMKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMKBX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и NMKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMIXNMKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.16

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.13

+1.04

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и NMKBX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки NMKBX в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и NMKBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIMIXNMKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-14.25%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.69%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.44%

-6.84%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-14.25%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.56%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-4.53%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.88%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и NMKBX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 0.74%, в то время как у North Square McKee Bond Fund (NMKBX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIMIXNMKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.22%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

2.65%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

3.77%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

5.42%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

5.24%

-1.99%

Сравнение комиссий BIMIX и NMKBX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NMKBX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и NMKBX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности NMKBX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.72%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.20%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIMIX and NMKBX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMKBX has higher volatility (1.22%) compared to BIMIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, BIMIX dropped -12.76% vs NMKBX's -14.25%.

BIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIMIX и NMKBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор