PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILZ с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILZ с MFDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).

BILZ и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BILZ и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILZ и MFDX

2026 (YTD)202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.83%4.21%5.25%2.33%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		3.63%34.27%4.40%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, BILZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 3.63%.

BILZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFDX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.66%
1 год
28.57%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFR
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF

Сравнение комиссий BILZ и MFDX

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

BILZ vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILZ c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILZMFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.30

1.84

+17.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

117.88

2.47

+115.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

44.85

1.37

+43.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

203.30

2.60

+200.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,804.32

10.63

+1,793.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILZ vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.30, что выше коэффициента Шарпа MFDX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILZMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30

1.84

+17.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.37

0.51

+9.86

Корреляция

Корреляция между BILZ и MFDX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и MFDX

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MFDX в 2.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.18%4.19%4.95%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.86%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Просадки

Сравнение просадок BILZ и MFDX

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и MFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BILZMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-36.05%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-10.66%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.30%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-6.58%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.61%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и MFDX

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILZMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

7.29%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

10.27%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

15.63%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.44%

14.95%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

16.42%

-15.98%