Сравнение BILZ с KBA
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. BILZ is actively managed, while KBA is passively managed. Over the past 3 years, BILZ returned 4.64%/yr vs 14.01%/yr for KBA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for KBA.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и KBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 7.54%.
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBA
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам BILZ и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.91% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 7.54% | 33.88% | 15.73% | -9.73% |
Correlation
The correlation between BILZ and KBA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between BILZ and KBA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. KBA — Ранг доходности на риск
BILZ
KBA
Сравнение BILZ c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILZ | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +113.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.34 | 1.32 | +43.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 195.38 | 4.80 | +190.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,856.97 | 11.18 | +1,845.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILZ и KBA
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и KBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -53.24% | +52.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -7.65% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.17% | -31.23% | +31.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.13% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -25.60% | +25.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.28% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и KBA
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.07%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 9.30% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 15.80% | -15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 20.29% | -20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.52% | 27.47% | -26.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.52% | 25.46% | -24.94% |
Сравнение комиссий BILZ и KBA
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и KBA
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности KBA в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.02% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.45% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and KBA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBA has higher volatility (9.30%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs KBA's -53.24%.
On 3-year performance, KBA leads with 14.01% vs 4.64% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KBA has performed better with a 14.01% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.
BILZ has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.45% for KBA.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while KBA is China Equities. They also come from different issuers: PIMCO and CICC. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.60% for KBA.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.41 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и KBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор