Сравнение BILZ с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
BILZ и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BILZ и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILZ и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 0.84% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью -0.26%.
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILZ и HYS
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
BILZ vs. HYS — Ранг доходности на риск
BILZ
HYS
Сравнение BILZ c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.23 | 1.32 | +17.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 117.44 | 1.91 | +115.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.68 | 1.31 | +43.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 204.35 | 1.79 | +202.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,813.57 | 9.95 | +1,803.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23 | 1.32 | +17.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.37 | 0.80 | +9.57 |
Корреляция
Корреляция между BILZ и HYS составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и HYS
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности HYS в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.15% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и HYS
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILZ | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -20.91% | +20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -4.06% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.55% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.73% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и HYS
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILZ | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.88% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 2.53% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 5.38% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 6.22% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 6.85% | -6.41% |