Сравнение BILS с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BILS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BILS и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.80% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%.
BILS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и TLT
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILS vs. TLT — Ранг доходности на риск
BILS
TLT
Сравнение BILS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.39 | -0.04 | +16.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 75.13 | 0.02 | +75.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.69 | 1.00 | +25.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.67 | 0.05 | +132.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,118.82 | 0.11 | +1,118.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39 | -0.04 | +16.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.37 | -0.37 | +10.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.65 | 0.26 | +9.40 |
Корреляция
Корреляция между BILS и TLT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и TLT
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и TLT
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -48.35% | +47.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -9.23% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -43.70% | +43.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.17% | +40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -13.62% | +13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.38% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и TLT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.71% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 6.61% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 11.44% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 15.90% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 14.93% | -14.63% |