Сравнение BILS с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
BILS и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BILS и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILS и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.80% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | 0.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
BILS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и GLDM
BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILS vs. GLDM — Ранг доходности на риск
BILS
GLDM
Сравнение BILS c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.39 | 1.82 | +14.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 75.13 | 2.25 | +72.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.69 | 1.33 | +25.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.67 | 2.71 | +129.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,118.82 | 10.04 | +1,108.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39 | 1.82 | +14.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.37 | 1.25 | +9.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.65 | 1.09 | +8.56 |
Корреляция
Корреляция между BILS и GLDM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и GLDM
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и GLDM
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -21.63% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -19.14% | +19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -20.92% | +20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.19% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -6.04% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.16% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 11.01% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 24.07% | -23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 27.57% | -27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 17.65% | -17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 16.77% | -16.47% |