Сравнение BILPX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BILPX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 4.77% против 12.36% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и VFAIX
BILPX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BILPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BILPX
VFAIX
Сравнение BILPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.14 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.32 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.26 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 0.78 | +13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.14 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.49 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.55 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и VFAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и VFAIX
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и VFAIX
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -78.64% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -14.72% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -25.71% | +20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -44.37% | +32.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -11.94% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -18.69% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 4.92% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 4.84% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 11.74% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 19.94% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 19.42% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 22.63% | -17.96% |