Сравнение BILI с WMT
BILI (Bilibili Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BILI returned -30.66%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BILI и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам BILI и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 10.16% |
Correlation
The correlation between BILI and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between BILI and WMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILI:
$8.21B
WMT:
$968.20B
BILI:
CN¥3.12
WMT:
$2.88
BILI:
38.79
WMT:
42.04
BILI:
1.78
WMT:
1.34
BILI:
3.57
WMT:
10.26
BILI:
CN¥30.77B
WMT:
$725.31B
BILI:
CN¥11.33B
WMT:
$181.16B
BILI:
CN¥1.53B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. WMT — Ранг доходности на риск
BILI
WMT
Сравнение BILI c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILI | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.83 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 5.82 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILI и WMT
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -77.14% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -15.75% | -36.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -21.93% | -31.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -25.74% | -67.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.58% | -9.81% | -78.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -14.63% | -43.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 4.94% | +18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и WMT
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 9.86% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 18.49% | +18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 23.67% | +26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.14% | 21.68% | +57.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.93% | 21.73% | +52.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и WMT
BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и WMT
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор