Сравнение BILD с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
BILD и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILD - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BILD и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILD и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.56% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%.
BILD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILD и XOP
BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
BILD vs. XOP — Ранг доходности на риск
BILD
XOP
Сравнение BILD c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILD | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.05 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.48 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.51 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 4.90 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILD | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.05 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.07 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между BILD и XOP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и XOP
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.80% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок BILD и XOP
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILD | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -90.27% | +75.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -23.81% | +15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -35.01% | +32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -42.64% | +38.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 7.33% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и XOP
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 3.66%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILD | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 8.36% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 19.57% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 33.73% | -21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 34.12% | -21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 40.29% | -27.17% |