PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с PWER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с PWER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both exchange-traded funds - BILD is a Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie. Both are actively managed. Over the past year, BILD returned 14.53% vs 70.78% for PWER. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for PWER.

Доходность

Сравнение доходности BILD и PWER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у PWER с доходностью 31.35%.

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWER

1 день
-1.00%
1 месяц
7.47%
С начала года
31.35%
6 месяцев
32.81%
1 год
70.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и PWER

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%-2.68%3.97%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		31.35%35.28%-3.50%9.72%

Correlation

The correlation between BILD and PWER is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов BILD и PWER

Секторы
BILD
PWER

Коммунальные услуги

54.2%
1.9%

Промышленность

20.4%
12.2%

Энергетика

18.4%
41.1%

Недвижимость

5.5%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

41.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

3.8%

Коммунальные услуги

BILD
54.2%
PWER
1.9%

Промышленность

BILD
20.4%
PWER
12.2%

Энергетика

BILD
18.4%
PWER
41.1%

Недвижимость

BILD
5.5%
PWER

-

Коммуникационные услуги

BILD
1.6%
PWER

-

Сырьевые материалы

BILD

-

PWER
41.0%

Потребительский циклический сектор

BILD

-

PWER

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

PWER

-

Финансовые услуги

BILD

-

PWER

-

Здравоохранение

BILD

-

PWER

-

Технологии

BILD

-

PWER
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Macquarie Energy Transition ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX
Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FAN

Доходность на риск

BILD vs. PWER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c PWER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDPWERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.61

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
4.45

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

7.85

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

32.42

-25.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILD vs. PWER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа PWER равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и PWER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDPWERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.61

-2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.24

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BILD и PWER

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки PWER в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и PWER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDPWERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-29.68%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-9.07%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-1.00%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.22%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.19%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и PWER

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 4.05%, в то время как у Macquarie Energy Transition ETF (PWER) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDPWERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.20%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

15.55%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

19.74%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

23.37%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

23.37%

-10.14%

Сравнение комиссий BILD и PWER

BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и PWER

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PWER в 1.05%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.05%1.37%1.05%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BILD and PWER have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWER has higher volatility (6.20%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs PWER's -29.68%.

On 1-year performance, PWER leads with 70.78% vs 14.53% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWER has performed better with a 70.78% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.05% for PWER.

BILD is categorized as Energy Equities, while PWER is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.80% for PWER.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и PWER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор